Автор показывает, почему свечной график «опаздывает»: ключевые сигналы рождаются в Limit Order Book, но розничные терминалы обычно дают лишь текущий DOM без истории. Решение — open-source визуализатор, который превращает исторический L2-стакан (глубина 50 уровней) и поток сделок в тепловые карты с Deep Zoom, доступные в браузере по принципу Google Maps.

• Пайплайн: агрегация тиков в фиксированные слоты (ось X до ~12 000 px), лог-нормализация объёмов через np.log1p (разброс до 4 порядков), генерация большого PNG и нарезка на тайлы 256 px с манифестом .dzi.
• Стек: NumPy/Matplotlib → Pillow → OpenSeadragon; данные в .npz (A/B цены ask/bid на 50 уровнях и vA/vB объёмы).
• Юзкейсы: поиск flash crash (провал ликвидности), признаки spoofing (крупные «плиты», которые исчезают), разбор микроструктуры и подготовка признаков для ML.

Код опубликован на GitHub, но исторические данные MOEX платные: визуализатор — «плеер», а «кассету» нужно купить или собрать самостоятельно через API брокера.